A : 비트코인을 비롯한 가상화폐(코인)를 기존의 앱(업비트앱, 바이낸스앱 등)이 아닌, 해당 사업자가 제공하는 API를 통하여 거래하는 방식. 내가 원하는 조건(변동성 돌파 전략 등)을 제한없이 구현할 수 있음.
Q : 장점은? A : 코인에 투자하는 이유는 높은 변동성(한번에 많은 수익) 때문인데, 바로 그 때문에 객관적인 투자판단이 쉽지 않다. 특히, 급락하는 장에서는 패닉을 느끼게 되는 데, 하루에 -10% 하락도 종종 나오는 코인시장에서는 특히 쉽지 않다. 자동매매(시스템 트레이딩)을 이용하면, 지정한 조건에 따라 기계적으로 매수와 매도가 이뤄지므로 이런 부화뇌동(?)을 막을 수 있다. 그리고, 정해진 개장시간 없이 24시간, 365일 돌아가는 코인시장에서는 투자자가 24시간 차트를 보고 있을 수 없고, 이 부분을 자동매매가 대신할 수 있음.
Q : 단점은? A : 업비트, 바이낸스 등의 API를 이용하기 위한 자동매매 프로그램이 필요하다. 고난이도는 아니고 관련 자료가 오픈되어서 인터넷 검색만으로 충분히 구현가능하지만, 해당 분야를 생소하게 느낄 수도 있다. 시스템 트레이딩으로 돈을 벌 수 있을까요? 결과적으로 말하면, 로직에 달린 것이 아니라 꾸준한 운용원칙만 있으면 확률이 높다 입니다. 투자에서 단정을 할 수는 없지요. 현재를 기준으로 거의 2년 가까이 시스템 트레이딩으로 인한 실적을 꾸준히 올리고 있습니다. 꾸준히 올리는 것에 비하면 아직 보잘것 없는 사이트이지만, 나름 꾸준함에 있어서는 의미를 부여하고 싶습니다.
그러면 현재 SysFund는 수익중이냐? 아닙니다. 손실을 기록하고 있습니다. 다만, 현 시장에서의 상황과 비교 분석하여 어느정도 효용성이 있는지 한 번 살펴보고자 합니다. 반복적으로 드리는 말씀이지만, 대단한 알고리즘이 돈을 벌어주는 것이 아닌, 단순하고 지루한 원칙이 수익을 벌어줄 확률이 매우 높다고 생각하고 있고 그 생각을 실천하면서 기록하고 있습니다.
시스템 트레이딩이란 정해진 원칙에 따라 진입과 청산을 반복하는 일련의 체계를 말합니다. 꼭 대단한 프로그램이 아니라, HTS의 검색식을 사용하면서 종목을 추출하고, 정해진 원칙에 따라 매수와 매도를 반복한다면 그 역시 매우 훌륭한 시스템 트레이딩 입니다. 화려한 컴퓨터 화면에 숫자가 계속 바뀌는 것이 시스템 트레이딩이 아닙니다.
2017년 11월 즈음부터 현재까지 운용하고 있는 시스템 트레이딩의 기록입니다.
대세 하락장에서의 시스템트레이닝 수익과, 지수를 중첩한 그래프 입니다. 이렇게 보면 뭐 비슷하네 그럴수도 있습니다. 하지만 기간별 상관계수를 비교해보면 전혀 다른 결과가 나옵니다.
즉, 수익률과 상관계수를 살펴보면, 하락장에서는 상관계수가 감소하고, 상승장에서는 상관계수가 올라가는 곡선을 보이고 있습니다. 하락장에서는 하락을 덜 받고, 상승장에서는 그 흐름을 타고 상승한다는 것으로 해석 될 수 있는 그래프 입니다.
2017년 말경부터 현재까지 지수가 계단식 하락을 하고 있는 이 상황에서 의미 있는 지표 입니다. 하락장에 손실을 최소화 할 수 있었던 원인이 궁금하지 않으십니까? 사실 투자는 수익보다는 손실제어가 1순위 이니 궁금하실 겁니다.
다름아닌 확실한 손절 이었습니다. 시스템 트레이딩의 최대 장점은 가차없는 매수와 매도 입니다. 인간은 감정의 동물입니다. 매수 매도를 거침없이 할 수 있는 투자자는 극히 드뭅니다. 시스템 트레이딩의 핵심은 매수와 매도에 대해 컴퓨터를 이용하는 것입니다. 엄청난 컴퓨팅 파워를 이용해 화면에 숫자가 가득하고, 대단한 분석을 하는 것이 시스템 트레이딩이 결코 아닙니다.
(이런 화면이 목적이 아닙니다.)
직접 경험했던 일입니다. 2019년 6월 11일날 신라젠을 54,200원에 매수를 하였습니다. 그리고 정확하게 29일 후인 7월 10일에 41,700원으로 손절 하였습니다. 손실률은 -23%가 넘었습니다. 현재 시점으로 신라젠 주식이 얼마인지 아십니까? 10,950원 입니다. 4분의 1토막이 난 것입니다. 현재까지 주식을 보유했으면 손실은 눈덩이 처럼 커졌을 것입니다. 물론 향후에 신라젠이 크게 상승을 할 수도 있습니다만, 한정된 자원으로 효율적으로 투자를 하기 위해서는 짧은 실패를 인정하고 다른 종목으로 관심을 기울이는 것이 결코 나쁜 선택은 아닐 것입니다.
시스템 트레이딩을 이용하는 가장 큰 목적이 바로 인정사정 없는 컴퓨터의 매수와 매도 기능입니다. 이 기능을 잘 활용한다면 분명 더 나은 투자결과를 얻을 수 있을 것입니다. 다시한번 정리하자면 시스템 트레이딩의 핵심은 엄청난 분석과 데이터의 처리가 아니라, 운용 자체를 기계적으로 칼같이 하는 것입니다. 아무리 데이터 분석을 잘하고 화려한 화면을 보여준다고 하더라도, 운영자체를 시스템 적으로 하지 못하면 모든 것이 무용지물이라 할 수 있습니다. 하지만, 아무리 좋은 전략을 가지고 실제로 매매에 뛰어들어도 이 전략을 장기간 유지하기는 정말 쉽지 않습니다. 그 이유는 전략이 나빠서가 아니고 이 전략으로 실전에 뛰어들었을 때 맞딱뜨리게 되는 실제적인 장애물에 대해 깊이 생각해보지 않았기 때문입니다. 이 문제에 대해서 깊이 고민해보지 않으면, 아무리 좋은 매매 전략을 가지고 있다고 하더라도 실전 매매에서 한 두달도 버티지 못하고 나가떨어지게 되는데, 대체 그것이 무엇일까요? 시스템 트레이더 카페인 애니헬프 시스템 트레이딩 카페의 '사색공간71'님의 글입니다. 꼭 읽어보시길 강추합니다. 안녕하세요. 최근에 시스템트레이딩을 이제 막 접했거나 시작해 보시려는 분들이 꽤 많이 가입을 하신 듯 합니다. 저도 시스템트레이딩을 시작한지 그리 오래되지는 않았습니다. 하지만 경력이 짧은 대신 아직까지 올챙이적 기억을 조금 선명하게 가지고 있기도 합니다. 제가 시스템트레이딩을 접한후 겪었던 일들을 토대로 몇가지 이야기를 해 드리겠습니다. 제가 처음 파생판에 뛰어든것은.. 대략 2008년 정도 되겠네요. 그당시 아주 난리도 아니었죠. 엄청난 변동성을 보여주며 대박난 사람들과 쪽박난 사람들이 뒤엉켜 아수라장이었습니다. 거의 매일 옵션이야기가 뉴스에 나왔던 것으로 기억합니다. 그당시 제 지인중 한명이 옵션에 투자해서 거의 반년치 연봉을 몇일만에 벌었습니다. 혹하지 않을 수가 없죠. 당연히 저도 뛰어들었습니다. 공부.. 그딴건 개나 줘버려~ 그냥 묻지마 투기입니다. 방향만 맞추면 하루에 몇배씩 벌 수 있는데요. 까짓꺼!! 결과는 당연히 아실겁니다. 만기날 방향맞춰서 대박 한번 먹으려다가.. 2천 가까이 되는 돈이 한순간에 사라지더군요. 그냥 머릭 띵 하고.. 술먹어도 술도 안취하고.. 한숨만 나오고.. 하~ 집사람한테는 말도 못하고.. 마이너스 통장 땡겨서 메꾸고.. 지금이야 2천정도 하루에 잃어도.. 조금 마음이 아프고 말겠지만, 그당시에 2천은 꽤 컸습니다. 그거 메꾸는데 몇년은 걸렸던거로 기억합니다. 그렇게 날투기는 마무리가 되었지만 계속 잊지 못하고 팍스넷을 매일 기웃거리면서 살았습니다. 그러다가 옵션 양매도라는 것을 알게 되었죠. 그리고 파생상품에 대해서 공부를 시작했습니다. 금융쪽과는 전혀 거리가 멀었던 직업이라 처음 개념을 잡는데 시간이 꽤 걸렸습니다. 그리고 적은 돈으로 양매도를 시작을 했습니다. 걍 생 양매도이니 이것도 잘 될리가 없죠. ㅋㅋ 어느날 한방에 훅~ 가버리고는 또 다시 공부~ 그러다가 양레이쇼라는 합성을 알게되고 운용 방법도 터득하게 되었습니다. 그 이후부터는 연단위로는 손실이 발생하지 않았습니다. 양레이쇼로 시작한 합성이, 선물을 포함한 합성으로 발전하면서 점점 안정화 되어갔죠. 점점 투자금을 늘려갔고, 합성을 그만두기 몇달전부터는 평균 천만원 정도씩은 벌었습니다. 그런데 투자금이 커지니 스트레스는 그 몇배로 커지더군요. 그에 더해 회사에서 받는 스트레스까지.. 결국은 몸이 못버티고 망가지더군요. 아무래도 제명에 못살것 같아서 과감하게 합성을 그만두게 됩니다. 어쩌다보니 제 인생 이야기가 되어 버렸네요 ^^;;;; 이제부터 시스템트레이딩 이야기입니다.
좀 쉬다가 시스템트레이딩을 본격적으로 시작한 것은 2016년부터입니다. 다른분들은 우상향 시스템을 단 몇줄로 뚝딱 뚝딱 만들어내는데, 저는 우상향 시스템을 만들때까지 꽤 오래 걸렸습니다. 대략 3 개월 이상은 삽질을 반복했던 것 같습니다. 그리고 2016년 4월부터 본격적으로 실전 투입을 하게됩니다. 그당시 만들었던 전략중 하나입니다.  좋아보이시나요? 저도 저때는 좋아보였습니다. 1계약 거래시 연평균수익 35포인트. MDD는 8포인트. 멋집니다. MDD 가 연평균수익의 1/4 도 되지 않네요. 1500만원 투자하면 1년에 35포인트 1750만원을 벌 수 있습니다. (1포인트=50만원) 1억5천 투자하면, 1억7천5백만원!! 이거 뭐 부자되는건 시간문제겠는데요?? 처음 시스템트레이딩을 시작하고 우상향 전략을 만들어내면 아마 대부분 그렇게 생각하실겁니다. 저전략을 포함해서 총3개의 전략으로 구성되었던 제 시스템의 성과는 이렇게 나왔습니다. 처음에는 잘나가는 듯 하다가 결국은 그대로 바닥으로 다이빙을 했습니다. 다시 위의 시뮬레이션 그래프를 들여다보시기 바랍니다. 이렇게 수익이 상승하다가 꼬꾸라지는 부분이 몇군데 보입니다. 그걸 그대로 답습한것이었죠. 마치 계속 우상향 하는듯 보이지만, 부분 부분을 자세히 들여다보면 그렇지 않습니다. 최소 몇달은 계속 우하향하는 경우가 자주 발생을 합니다. 만약 시스템 운용을 시작하는 시점이 다이빙을 시작하는 시점이라면?? 아마도 한두달 돌리지 못하고 바로 포기하게 될 것입니다.
처음 시스템트레이딩을 시작하면 우상향 그래프에 눈이 멀어, 손실 가능성에 대해서는 전혀 생각을 못합니다. 이 얼마나 아름다운 곡선입니까? MDD 따위는 눈에 들어오지도 않습니다. 하지만, 장담컨데 과거 시뮬레이션 상의 최대 손실기간과 최대 손실폭은 무조건 깨집니다. 만약 시뮬레이션상에 MDD 가 연소득의 1/4 이라면 그 두배인 1/2 은 각오를 해야합니다. 또한 최대 손실 기간이 3개월이면 그 두배인 6개월 손실은 각오를 해야 합니다. 한번 이 카페에 올려진 예전 매매일지들과 그분들의 시뮬레이션 리포트를 자세히 살펴보시기 바랍니다. 6개월동안 손실은 다반사로 발생합니다. 그 손실을 견딜 각오가 되어있지 않다면, 처음부터 시작하지 않는게 좋습니다. 손실기간에 낙담하여 그만두게 되면, 그 후에 찾아올 수익기간은 못보게 됩니다. 시스템트레이딩은 운이 크게 작용하지 않는다고 생각하시겠지만, 위의 이유 때문에 시스템 운용을 시작하는 시점의 운이 정말 중요합니다. 위 제 수익 그래프를 보시면, 저는 정말 운이 좋았던 케이스입니다. 만약 제가 2개월 늦게 시작을 했다면??? 2달동안 계속 박살나다가 퇴출이 되었겠죠...
시뮬레이션은 시뮬레이션일 뿐이다. 많이 들어보셨을 것 입니다. 인공지능을 사용하지 않는 시스템트레이딩은 예측의 영역이 아니고 통계의 영역입니다. 과거 데이터를 바탕으로 가장 안정적이면서 높은 수익이 날 수 있는 위치를 통계적으로 찾아내고 그와 비슷한 움직임이 있을때 진입과 청산을 하는 것. 이것이 현재의 시스템트레이딩입니다. 하지만, 이 통계는 과거의 통계일 뿐입니다. 이것이 미래에도 동일할 것이라고 생각하는 것은 희망사항일 뿐입니다. 만약 2017년 전국민이 가장 많이 먹은 음식이 짜장면이라고 한다면, 2018년에도 짜장면을 가장 많이 먹을까요? 아마도 짜장면이 질려서 짬뽕을 가장 많이 먹게 될지도 모릅니다. 45도 각도로 우상향을 보여줬던 전략이 어느날부터 45도 각도로 우하향을 보여주게 될지 모릅니다. 위 차트는 카페 회원이신 FairyStar 님의 블로그에서 가져온 손익 차트입니다. 단순한 ORB 전략을 선물시장에 적용시켜 본 것이죠. 2008년 까지는 엄청난 수익률을 보여줍니다. 그런데 2009년부터 갑자기 꺽이기 시작하더니 우하향 전략으로 돌변하게 되죠. 실제 전략을 만들다 보면 이렇게 비슷한 손익 곡선을 많이 보시게 될 것입니다. 만약 2008년말에 이 전략을 실전에 적용했다면?? 2009년이 다 가기전에 개인회생 신청중일 것입니다. 자신이 만든 전략이 앞으로도 계속 우상향할 것이다라는 꿈은 버리시기 바랍니다. 항상 지켜보고.. 시장상황에 맞춰서 개선해 나가야합니다.
지금 태국에서 딩가딩가 제트스키나 타러 다니면서 이런 말씀을 드리기에는 좀 민망하기는 합니다. 하지만 저는 놀러온게 아니고.. 전략을 개발하러 온 것입니다!! 진짜예요.. 믿어주세요~~ 꽤 많은 분들이 전업 투자가가에 대한 환상을 가지고 계실 것입니다. 제가 전업을 꿈꾸지 마시라고 말씀 드리는 이유는 이미 위에서 말씀드린 모든 것을 포함한 것입니다. 말하지 않아도 아시겠지만, 직장은 최고의 투자처이자 가장 안정적인 수익원입니다. 투자금액 0 원 총수익이 적어서 만족을 못하시겠다고요? 6개월동안 계속 손실을 보면.. 작은 월급에도 감사하게 됩니다. ^^ 가정이 있고, 책임져야할 아내와 자식이 있을때는, 단 1,2개월의 손실도 감당하기 무척 어렵습니다. 1,2 개월의 손실이 왜 감당하기 힘드냐고 생각하실지 모릅니다. 하지만 손실이라는 것은 단순히 돈을 못버는 것이 아니고 벌었던 돈이 사라지는 것입니다. 게다가 다음달에도 수익으로 돌아선다고 장담하기 힘들뿐더러, 수익이 난다해도 그동안 손실을 메꾸고 월평균 수익으로 돌아설때까지 얼마나 걸릴지 알 수 없습니다. 그 고통을 혼자만 짊어지는게 아니고 온 가족이 같이 짊어지게 됩니다. 그래도 전업을 하시겠습니까? 전업은 몇년동안 놀면서 수입이 없어도 기둥뿌리가 흔들리지 않을때 시작하세요. 그렇게 말하는 저는 그러냐고요? 거기에 대해서는 노코멘트 하고 수영이나 하러 가겠습니다~ #cripto #kr-newbie #jjangjjangman 5 years ago in #tooza by systrader79 (45) $1.91 30 votes
Reply 10 Sort:
[-] limbba (50) 5 years ago시스템트레이딩을 연구하는 저로서도 가장 힘든점이 실제 결과 데이타를 얻기까지가 너무 오래 걸리고, 실제로 시장이 전략대로 움직이지 않는 경우와 작은 수치상 오류에도 자기 맘대로 작동하는거 잡는게 가장 어렵습니다. 저도 시스템 개발중 잠시 쉬고 있는데 나중에 결과좀 알려주세요 ^^ |
시스템 트레이딩 후기 - siseutem teuleiding hugi
관련 게시물
저작권 © 2024 moicapnhap Inc.
