파이썬(Python) 퀀트 투자의 정석! Show 파이썬 + 퀀트투자 커리큘럼은 이렇게 만들어졌습니다.시중의 강의들이 입문자들이 프로그래밍에 입문하면서 가려워하는 부분을 긁어주지 못하는 것 같아 직접 커리큘럼을 제작했습니다.
본 강의에서는 아래 세 가지 내용에 focusing을 맞춥니다.
어쩌면 입문 단계에서 가장 중요하다고 볼 수 있는 위의 내용들을 다루는 강의를 시중에 찾아보기가 어려웠고, 혼자 많은 삽질을 하며 독학으로 프로그래머의 길을 걸어온 제가, 이러한 부분들을 입문자들에게 가장 잘 전달할 수 있을 것이라 생각했습니다. 프로그래밍을 단순히 암기성 교육, 강사 혼자 진행하는 '원맨쇼 교육'이 아닌, 수강생들이 직접 코딩의 필요성을 느끼고, 실제 세상에서 본인이 마주하고 있는 혹은 마주할 수 있는 문제들을 소프트웨어적으로 해결하는 관점에서 교육을 하고자 했습니다.
대충 그럴싸해보이고 쉽게 혹할 수 있는 주제로 강의를 만든 후, '이 코드를 돌리면 이런 결과를 낼 수 있다' 식으로 끝내는 강의를 하고 싶지는 않았습니다. 누구나 파이썬으로 쉽고, 스마트하게 주식시장에서의 문제를 스스로 해결할 수 있게 되는 강의 + 훗날 수강생 분들이 '그래서 강의에서 그런 내용을 다룬 거였구나' 하고 지속적으로 리마인드 시켜주는 강의가 될 수 있도록, 실속있는 내용들로 구성하였습니다. 본 강의 로드맵은 강사 본인이 주식시장에서 겪은 문제들을 극복하기 위해 자산배분 투자 전략 시스템을 개발하면 경험한 내용을 바탕으로 만들어졌습니다. 시스템/데이터 기반 투자하는 방식은 그 종류가 매우 다양하고, 사람마다 희망하는 투자 방식 또한 제각기 다르기 때문에, 수강 전 본인의 투자 성향과 결이 맞는 수업인지를 강의별 소개페이지와 오리엔테이션 등을 통해 반드시 체크하시기 바랍니다. Motivation: 강사의 주식 투자 철학여러분은 주식 투자를 할 때 아마 대다수의 분들이 '수익'일 것이고, 이에 대해서는 거의 모든 투자자가 반박의 여지가 없을 것입니다. 저도 마찬가지구요. 그런데 이런 상황이라면 어떨까요? 특정 시점에 계좌 평가수익률이 100%가 찍혀있다고 가정해보겠습니다. 하지만 해당 수익률을 얻을 때까지, 엄청난 변동성의 시장을 겪으면서 전체 계좌 수익이 -30~40%, 심하게는 반토막이 나기도 하고, 그것 때문에 잠도 못자면서 온갖 경제,주식 뉴스를 훑어보며 본인에게 유리한 방향으로 해석하다 더 깨지고, 설상가상으로 큰 돈을 잃고있는 중이다보니 본업도 망가지고, 그러다 운이 좋아 시장의 흐름이 좋아져서 우연히 수익률이 100%를 찍힌 상황이라면 여러분들은 충분히 만족하실 수 있으신가요? 바로 다음날 추가 자금을 투입하다 더 큰 손실을 보며 악순환을 반복하다면 어떨까요? 그래서 저는 수익도 중요하지만, (투자 중에 얻는 마음고생/스트레스 & 투자를 위해 투입하는 시간) 대비 발생한 (수익)이 주식시장에서 오랜기간 지치지 않으면서 복리의 파워를 가장 잘 느낄 수 있도록 해주는 가장 중요한 요소라고 오래전부터 생각을 해왔습니다. 이를 간단한 수식으로 나타내면, 다음과 같을 것입니다: 그래서 저는 이러한 생각을 기반으로 시스템 투자를 해야겠다고 생각을 했습니다. 그리고는 일찌감치 다음과 같은 투자 목표를 세웠습니다:
이를 위해 약 1년 동안 바닥부터 투자 시스템 개발을 하였고, 약 2년의 기간 동안 시드를 점점 늘려가며 실전 투입을 통한 검증 과정을 거쳐 저에게 최적화 되어있는 주식 퀀트 투자 시스템을 만들었습니다. 이 과정에서 시스템 상의 버그도 발견하기도 하고, 실전 검증을 통해 얻은 교훈으로 프로그램 개선도 하고, 전략과 자산군을 다각화하여 리스크를 분산시키고 최종적으로는 실전 안정성을 거친 후 부모님 연금계좌까지 포함시켜 시드를 대거 확장하는 등의 작업을 진행했습니다. 그 결과, 2021년에서부터야 "공식적으로" 각 자산/계좌/전략별 포트폴리오 value tracking이 가능해져, 2021년 1년간 원화기준 약 14% 수익(실현 + 평가수익)을 얻었습니다 (아래 첨부 이미지 참고 / 참고로, 저는 시그널 기반의 매매를 통한 차익 혹은 단타 전략이 아닌, 자산배분 전략에 focusing을 두어 이를 시스템화한 투자 방식을 진행하고 있습니다) 어떤 분께서는 이렇게 생각하실 수 있을 것 같습니다.
우선 제가 설정한 4가지의 투자 목표에 비추어서 생각을 해보았을 때, 이러한 생각과 평가는 제가 추구하는 "투자의 결"과 "방식"과는 다르기 때문에 저에게는 그렇게 유의미한 잣대가 되지 못합니다. 저는 우선 주식투자를 1~2년 정도만 진득하게 하고 시장을 뜰 생각이 전혀 없습니다. 평생동안 어떤 규모의 시드라도 안정적으로 꾸준히 수익을 내는 것이 저의 목표입니다. 또한 2021년 한 해 성과가 퍼센트로 봤을 때는 적어보이지만, 금액으로 환산했을 때 약 7,000~8,000만원의 정도의 수익을 내었고, 만약 올 한해 특정 시점에서 급하게 주식계좌를 정리해야하는 상황이 발생했다고해도, 최악의 경우에 계좌 전고점대비 -2.2% 정도의 손실만 보았을 것입니다(첨부된 그래프의 MDD 참고)
어느 정도 일리가 있을 수 있습니다. 허나 2018년 미중무역분쟁으로 인한 위기나, 코로나발 금융 위기를 '금융자산을 갖춘 상태에서' 직격탄으로 맞아본 사람으로써, 저는 지수 추종 ETF의 변동성과 MDD(최대 낙폭)를 한치의 스트레스와 고통 없이 감당할 자신이 없습니다. SPY ETF는 2000년대 이후 고점대비 최대 -55%까지의 drawdown(낙폭)이 있었습니다. 여기서 drawdown이란 특정 자산을 매수하여 진입을 했는데, 그 진입 시점이 우연히 전고점인 경우 내가 겪게 되는 자산의 최대 손실폭을 일컫습니다. SPY의 경우, 자칫 진입 시점에 대한 타이밍만 잘못되었으면, 내 자산이 반토막 이하(-55%)로 떨어지는 것을 직접 겪어야 되는 것이죠. 또한 SPY의 경우 이 drawdown을 벗어나 다시 전고점을 갱신하는 기간(underwater 구간)이 최대 2407일(약 6년 6개월)이 걸렸습니다. 그 상황에서 만약 갑자기 급하게 돈이 필요해 어쩔 수 없이 주식 계좌를 정리해야 하면 어떨까요? 만약 미국의 10년간의 상승랠리가 종료가 되면 어떻게 대응을 하실 것인가요? 여러분은 수 억대의 자금이 반토막이 나는 것을 묵묵히 지켜볼 수 있는 야수의 심장을 가지셨나요? 아마 대부분이 아니실 것이고, 저 또한 그렇습니다. 현재 저는 투자를 하면서 종목이나 주가 변동성으로 인해 스트레스를 전혀 받지 않고, 월/분기/년도별 시스템이 뱉어내는 비중대로 리밸런싱하는 시간 외에 종목선정이나 거래 등에 시간을 쏟지 않고 있습니다. 그러다보니 나스닥이 하루만에 -3%가 되든, +3%가 되든 전혀 신경쓰지 않게 되고, 저는 제 본업에 충실하며 근로소득과 자본소득을 극대화 해나가고 있습니다. 저는 이러한 시스템을 만들기 위해, 아무런 가이드 없이 혼자 삽질의 삽질을 연속해서 해가며 약 3년의 시간을 소비했습니다. 물론 그 과정이 절대 헛되거나 도움이 되지 않은 것은 아니지만, 이러한 과정에서 약간의 instruction이나 가이드가 있었다면 정말 많은 시간을 아낄 수 있었을텐데 하는 순간이 굉장히 많았습니다. 그래서, 문제 해결을 위해 저처럼, 혹은 저와 비슷한 투자 방식을 추구하는 분들을 위해, 제가 파이썬으로 퀀트 투자 시스템을 만들면서 필요했던 핵심 기술들과그 과정에서 겪었던 각종 시행착오와 경혐들을 공유할 수 있는 내용들을 커리큘럼화한 것이 본 수업의 핵심이라고 생각하면 되겠습니다. 하지만 수업 분위기가 너무 주식 시스템 투자에 편협된 방향이 아닌, 프로그래밍 학습을 '올바르게' 하는 방법, '학습의 대상'이 아닌 '문제 해결의 도구'로써의 프로그래밍 등 프로그래밍에 첫발을 내딛는 수강생들께서도 큰 도움이 되실 만한 내용으로 수업을 준비했기 때문에, 주식뿐 아니라 일상생활, 업무에서 마주할 수 있는 다양한 문제들을 소프트웨어적으로 해결할 수 방법에 대한 많은 인사이트를 얻으실 수 있습니다. 직접 파이썬 + 퀀트 투자를 하게 되면 무엇이 좋을까?
2021년 실전 투자 결과, 다음과 같은 수익을 거둘 수 있었습니다.커리큘럼 수강 Before vs. After앞으로 세상의 문제들을 해결할 때 나의 모습:앞으로 주식투자를 할 때 나의 모습:Before After 첫 강의 출시 후 1년간, 꾸준히 많은 수강생이 선택하고 있습니다.2022년 1월 기준 총 7,200명의 수강생이 함께합니다.평균 별점 4.9, 생생한 수강평을 확인해보세요.더 많은 실제 수강평이 궁금하다면? >> |