Bis 자기자본비율 계산 - bis jagijabonbiyul gyesan

BIS 자기자본 비율은

국제결제은행(BIS)의 바젤위원회가 은행에 대해 대출을 비롯한 위험자산에 대비한 자기자본을 일정수준 이상 보유할것을 요구하는 비율입니다.(은행의 건전성 지표)

BIS 자기자본비율이 8%보다 커야 안정한 은행으로 인정

시중은행이 8%유지 안했을때는 강력한 규제가 따릅니다

(외화차입불가, 자구계획서제출,임원진교체)

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BIS비율=자기자본/위험가중자산X100%

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위험가중자산은 빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 것으로 은행의 자산(대출)을 신용도에 따라 분류하고 위험이 높으면 높은 위험가중치를 적용합니다.

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자산(대출) 부채(예금) 자기자본(은행돈)

대략 계산해보기(예시일뿐입니다)

<자산>

국가대출 10억 --> 0%(위험가중치)=0

주택담보대출 10억 -->50%=5억

기업대출 10억 --> 100%=10억

<자본>

자본금 2억일때

=자기자본/위험가중자산X100%=2억/15억 =13%자기자본비율

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같은 조건에서 개인 가계부동산담보대출이 100% 올라가면

<자산>

국가대출 10억 --> 0%=0

주택담보대출 10억 -->100%=10억

기업대출 10억 --> 100%=10억

<자본>

자본금 2억일때

=자기자본/위험가중자산X100%=2억/20억 =10%자기자본비율

위험가중치가 높아지면 자기자본비율이 내려감

즉 , BIS비율=자기자본/위험가중자산X100% 공식에서 보면 자기자본을 늘리거나 위험가중자산이 낮은 쪽으로 대출해주는게 용이하다.

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이제 아래 표를 보자

9월30일부터 시행되는 바젤3 신용리스크에서는 주택담보대출에 위험가중치를 35%에서 담보인정비율( LTV) 수준에 따라 20%~105% 위험가중치 조정하도록 함

☞ 주택담보대출 위험가중치가 높아짐

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은행BIS 기준자기자본비율

· 지표 담당 : 금융위원회 , 은행과, 02-2100-2956
· 최근 갱신일 : 2022-04-25 (입력 예정일 : 2023-05-01)

• 영역별 :   경제 > 안정 > 금융안정
• 부처별 :   국무총리직속기관  > 금융위원회

그래프/통계표

○ 그래프

- 은행 자기자본비율 추이

주석 :

1) 총자본비율(%) = 총자본/위험가중자산
2) 기본자본비율(%) = 기본자본/위험가중자산
3) 보통주자본비율(%) = 보통주자본/위험가중자산

○ 통계표

주석 :

1) 총자본비율(%) = 총자본/위험가중자산
2) 기본자본비율(%) = 기본자본/위험가중자산
3) 보통주자본비율(%) = 보통주자본/위험가중자산

○ 통계표 목록

• 기본통계표: BIS자기자본 비율 (Y, 1999 ~ 2021)
  

의미분석

○ 지표설명

• [지표 설명]

   ■ 은행BIS 기준자기자본비율 개념 및 의의

    ㅇ 금융기관의 청산능력을 나타내는 국제적 기준으로서 자본관련비율 중 가장 포괄범위가 넓은 지표이며, 연결대차대조표를 기준으로 금융기관이 가지고 있는 리스크(위험가중자산)를 자기자금으로 흡수할 수 있는 능력을 평가함

  -  산 식 : [BIS기준자기자본 / 위험가중자산 ] × 100

  ※ BIS기준자기자본 및 위험가중자산의 계산은「은행업감독업무시행세칙」 제17조 및 별표 3 참조

   ■ 은행BIS 기준자기자본비율 해석방법

    ㅇ  동 비율이 높을수록 손실에 대비한 자본여력이 높아 자본적정성이 양호하다고 볼 수 있으며, 감독당국에서는 8%를 기준비율로 설정

○ 지표해석

• [지표 해석]

  ■ 자기자본비율 동향 

  □ ’21년말 국내은행의 BIS기준 총자본비율은16.52%로 ’20년말(16.52%)과 동일 

    ㅇ '21년중 대출증가 등으로 위험가중자산이 증가(+112.8조원, +5.9%)했으나, 이익 확대,·증자 등으로 자본(+27.7조원 +9.7%)이 더 많이 증가한데 기인  

○ 유의사항

• o 은행의 BIS기준 자기자본비율에 대한 감독기준은 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6.0%, 총자본비율 8.0% 이상임
  o 위험가중자산 산출시 지방은행 등 규모가 작은 은행들은 신용리스크만 고려하는 반면, 트레이딩(단기차익 거래) 규모가 일정수준 이상인 은행(대다수 시중은행)들은 신용리스크 외에 시장리스크도 고려함

○ 용어해설

• BIS기준 자기자본비율 : 은행의 건전성을 점검하는 핵심지표로서 미래의 예상치 못한 손실에 대비할 수 있도록 위험가중자산에 대하여 자기자본을 충분히 보유하게 하는 지도 기준임- 국제결제은행(Bank for International Settlements)의 은행감독위원회에서 제정된 「자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의」에 기초하며 구체적인 산출방법은 은행업감독업무시행세칙에 규정

지표정보

○ 작성방법

• 금융통계정보시스템상 자료를 분석

○ 자료출처

• 출처 : 『금융통계정보시스템』
• 통계생산기관 : 금융감독원
• 통계주기 : 매년

정책정보

○ 주요정책자료

○ 관련사이트

• 금융감독원금융통계정보시스템