BIS 자기자본 비율은
국제결제은행(BIS)의 바젤위원회가 은행에 대해 대출을 비롯한 위험자산에 대비한 자기자본을 일정수준 이상 보유할것을 요구하는 비율입니다.(은행의 건전성 지표)
BIS 자기자본비율이 8%보다 커야 안정한 은행으로 인정
시중은행이 8%유지 안했을때는 강력한 규제가 따릅니다
(외화차입불가, 자구계획서제출,임원진교체)
BIS비율=자기자본/위험가중자산X100%
위험가중자산은 빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 것으로 은행의 자산(대출)을 신용도에 따라 분류하고 위험이 높으면 높은 위험가중치를 적용합니다.
자산(대출) 부채(예금) 자기자본(은행돈)
대략 계산해보기(예시일뿐입니다)
<자산>
국가대출 10억 --> 0%(위험가중치)=0
주택담보대출 10억 -->50%=5억
기업대출 10억 --> 100%=10억
<자본>
자본금 2억일때
=자기자본/위험가중자산X100%=2억/15억 =13%자기자본비율
같은 조건에서 개인 가계부동산담보대출이 100% 올라가면
<자산>
국가대출 10억 --> 0%=0
주택담보대출 10억 -->100%=10억
기업대출 10억 --> 100%=10억
<자본>
자본금 2억일때
=자기자본/위험가중자산X100%=2억/20억 =10%자기자본비율
위험가중치가 높아지면 자기자본비율이 내려감
즉 , BIS비율=자기자본/위험가중자산X100% 공식에서 보면 자기자본을 늘리거나 위험가중자산이 낮은 쪽으로 대출해주는게 용이하다.
이제 아래 표를 보자
9월30일부터 시행되는 바젤3 신용리스크에서는 주택담보대출에 위험가중치를 35%에서 담보인정비율( LTV) 수준에 따라 20%~105% 위험가중치 조정하도록 함
☞ 주택담보대출 위험가중치가 높아짐
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은행BIS 기준자기자본비율
· 지표 담당 : 금융위원회 , 은행과, 02-2100-2956
· 최근 갱신일 : 2022-04-25 (입력 예정일 : 2023-05-01)
- 영역별 : 경제 > 안정 > 금융안정
- 부처별 : 국무총리직속기관 > 금융위원회
그래프/통계표
○ 그래프
- 은행 자기자본비율 추이
주석 :
1) 총자본비율(%) = 총자본/위험가중자산
2) 기본자본비율(%) = 기본자본/위험가중자산
3) 보통주자본비율(%) = 보통주자본/위험가중자산
○ 통계표
- BIS자기자본 비율주석 :
1) 총자본비율(%) = 총자본/위험가중자산
2) 기본자본비율(%) = 기본자본/위험가중자산
3) 보통주자본비율(%) = 보통주자본/위험가중자산
○ 통계표 목록
- 기본통계표: BIS자기자본 비율 (Y, 1999 ~ 2021)
의미분석
○ 지표설명
[지표 설명]
■ 은행BIS 기준자기자본비율 개념 및 의의
ㅇ 금융기관의 청산능력을 나타내는 국제적 기준으로서 자본관련비율 중 가장 포괄범위가 넓은 지표이며, 연결대차대조표를 기준으로 금융기관이 가지고 있는 리스크(위험가중자산)를 자기자금으로 흡수할 수 있는 능력을 평가함
- 산 식 : [BIS기준자기자본 / 위험가중자산 ] × 100
※ BIS기준자기자본 및 위험가중자산의 계산은「은행업감독업무시행세칙」 제17조 및 별표 3 참조
■ 은행BIS 기준자기자본비율 해석방법
ㅇ 동 비율이 높을수록 손실에 대비한 자본여력이 높아 자본적정성이 양호하다고 볼 수 있으며, 감독당국에서는 8%를 기준비율로 설정
○ 지표해석
[지표 해석]
■ 자기자본비율 동향
□ ’21년말 국내은행의 BIS기준 총자본비율은16.52%로 ’20년말(16.52%)과 동일
ㅇ '21년중 대출증가 등으로 위험가중자산이 증가(+112.8조원, +5.9%)했으나, 이익 확대,·증자 등으로 자본(+27.7조원 +9.7%)이 더 많이 증가한데 기인
○ 유의사항
- o 은행의 BIS기준 자기자본비율에 대한 감독기준은 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6.0%, 총자본비율 8.0% 이상임
o 위험가중자산 산출시 지방은행 등 규모가 작은 은행들은 신용리스크만 고려하는 반면, 트레이딩(단기차익 거래) 규모가 일정수준 이상인 은행(대다수 시중은행)들은 신용리스크 외에 시장리스크도 고려함
○ 용어해설
- BIS기준 자기자본비율 : 은행의 건전성을 점검하는 핵심지표로서 미래의 예상치 못한 손실에 대비할 수 있도록 위험가중자산에 대하여 자기자본을 충분히 보유하게 하는 지도 기준임- 국제결제은행(Bank for International Settlements)의 은행감독위원회에서 제정된 「자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의」에 기초하며 구체적인 산출방법은 은행업감독업무시행세칙에 규정
지표정보
○ 작성방법
- 금융통계정보시스템상 자료를 분석
○ 자료출처
- 출처 : 『금융통계정보시스템』
- 통계생산기관 : 금융감독원
- 통계주기 : 매년
정책정보
○ 주요정책자료
○ 관련사이트
-
금융감독원금융통계정보시스템